Preço da opção binária usando números fuzzy A. Thavaneswaran a, S. S. Appadoo b. . Departamento de Estatística, Universidade de Manitoba, Winnipeg, Manitoba R3T 2N2, Canadá b Departamento de Gestão da Cadeia de Abastecimento, Universidade de Manitoba, Winnipeg, Manitoba R3T 2N2, Canadá c Departamento de Agronegócios e Economia Agrícola, Universidade de Manitoba, Uma opção binária é um tipo de opção em que o pagamento é fixado depois que o estoque subjacente excede o limiar pré-determinado (por exemplo, Ou preço de exercício) ou não é nada. Os modelos de precificação de opções tradicionais determinam a opção de retorno esperado sem levar em conta a incerteza associada ao preço do ativo subjacente no vencimento. A teoria dos conjuntos difusos pode ser usada para explicar explicitamente tal incerteza. Aqui usamos a teoria de conjuntos fuzzy para opções binárias de preço. Especificamente, nós estudamos opções binárias fuzzifying o valor de maturidade do preço das ações usando trapezoidal, parabólico e adaptável números fuzzy. Palavras-chave Opções Fuzzy Opção de compra Opção binária Opção de recurso ou não
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